如果不想在沈阳继续缴纳医保，可以按照以下步骤取消办理：

前往所在地市民服务中心或者人社局窗口，提交书面申请，要求注销医保关系。

工作人员会审核申请材料，确认无误后办理注销手续。

注销完成后，医保关系将会被终止，不再享受医保待遇。

需要注意的是，如果医保缴费已经中断，需要补缴欠费后才能注销医保关系。同时，注销医保关系后，需要重新办理医保手续或者选择其他城市的医保。