密云博物馆收藏了大量珍贵的文物，包括从史前文化到近现代文化的多个时期的文物。其中，最具代表性的就是明万历年间官员的墓葬出土的文物，如官帽、仪仗、衣冠、器具等。此外，还有明、清时期的陶瓷、书画、金银器、织锦等文物。在军事文物方面，有各种时期的枪炮、盔甲、刀剑等军器。此外还收藏了众多反映民俗文化的文物，如农具、传统手工工艺品等。这些文物展示了丰富的历史文化和密云地区的独特文化特色。