上海飞沈阳不一定必须经过大连。虽然大连位于上海和沈阳之间，但是航班路线的设计是由航空公司和机场管理局共同决定的，可能存在绕路或直飞的选择。此外，季节、气候等因素也会影响航班路线的选择。因此，是否经过大连取决于具体情况，需根据航班计划和机场运营情况确定。