是的。根据我国《刑事诉讼法》的规定，刑事案件应当由所在地人民法院管辖，其中包括涉及个人的犯罪案件。如果贵公司说的诈骗案发生在嘉峪关市，那么该案应当由嘉峪关市人民法院管辖。对于检察院不批准警方材料的情况，您可以考虑寻求律师的协助，依法行使自己的权利，确保案件顺利办理。