可以。澳门与深圳之间的距离不远，可以选择乘坐航班、轮船或者高铁等交通工具回到深圳。不过，在过关时需要注意是否需要缴纳关税或者填写进口申报表，如果购买的商品金额较高，建议提前了解相关海关规定。此外，为了保护鞋子的外观和质量，最好将鞋子装入相应的收纳袋或盒子中，并妥善保管好行李，避免在运输过程中受到损坏。