如果要从山西去香港，首先要选择适合自己的交通工具。可以考虑飞机、高铁、汽车等多种方式，根据时间和经济实力进行选择。

一般而言，飞机是最快也最方便的方式，但费用较高；高铁则比汽车更加舒适，但也需要一定的时间和费用。同时，在去往香港的过程中，还需要具备有效的旅游证件和通行证等相关文件。为避免因为文件问题而耽误旅行计划，一定要提前做好相关准备工作。